[一級定量分析] 這里是什么意思啊 不太清楚 遺漏變量這里

2023-04-13 10:01:501回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這題求應(yīng)計票息不是拿面值乘以利率嘛

2023-04-13 08:36:001回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么在風(fēng)險中性的條件下能得出這條等式？

2023-04-12 23:14:202回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 一級 金融市場與產(chǎn)品 FRA

老師好。本題中如果T2時刻的Rf是8%那Rk是哪個？如果不是，Rf和Rk如何算？分別給出兩個時間點的spot rate用意何在？8%括號里的quarterly compounding如何用在本題的解決步驟里？（謝謝）

2023-04-12 22:43:082回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師68這個題目她表格里的遠期利率比如說第一個0.5是0-0.5這段時間的遠期利率嗎？ 還有我看答案用的債券法用價格算是什么意思

2023-04-12 22:27:372回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 17題為什么mac duration除以1+y不等于modified duration也就是 9.3除以1.07不等與8.45 。 還有想問一下蒙特卡洛模擬法是參數(shù)法嗎。

2023-04-12 21:36:321回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師想問一下這個為什么不能用他們的ytm折現(xiàn)呢？有點想不明白

2023-04-12 21:31:451回答

[一級估值與風(fēng)險模型] VaR

老師，d選項錯在哪了。 從 100天，95天屬于VaR右邊，那么從95天角度看，最大的損失不應(yīng)該就是10million嗎

2023-04-12 19:37:451回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，這道題能解釋一下嘛，沒太看懂

2023-04-12 19:24:202回答

[一級估值與風(fēng)險模型] variance covariance

老師，variance covariance是不是說的就是線性回歸的方法

2023-04-12 16:59:492回答