[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好 這道題問的是投資者的payment 投資者算出來是負數(shù) 就是支出 seller算出來是負數(shù) 就是收入 是這樣嗎

2023-04-22 10:55:381回答

[一級定量分析] JB Test

JB test不是卡方檢驗的一種嗎 而且是雙尾檢驗 那在統(tǒng)計量非常小的情況下原假設可能會在下限被拒絕啊

2023-04-22 10:55:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個mortality table第一年死亡率加上存活率為什么有時候大于一有時候小于一呢？在0歲的時候死亡概率不為0為什么存活概率會是1呢？

2023-04-22 10:53:391回答

[一級估值與風險模型] （1）不理解這個圖形怎么畫的，（0年與2年期之間的連線為什么是一條平行于x軸，移動1bp的直線？為什么不是從0開始的一個折線，可以形成一個三角形） （2）2年期變動一個bp，一年期為什么也是變動一個bp。

2023-04-22 10:47:201回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好 64題 FRN中的賣方必須 收固定 支浮動嗎 買賣雙方簽訂合同不可以賣方 收浮動支固定嗎

2023-04-22 10:38:111回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好 這兩道關于久期對沖的問題我想問 ①教材和上課講的的久期對沖 是另一個公式額不是這種DVO1對沖比率，我注意到這種DVO1計算出來的要加個負號 表示short 有的沒加 但是最后答案是加了負號的 那這種判斷l(xiāng)ong還是short 是使用DVO1計算出來數(shù)量N最后加上負號看最終方向確定 買入賣出 還是根據(jù)題干判斷 與正負號無關 ②老師上課和β對沖一起講的久期對沖是另外一個公式 ，但是習題冊的久期對沖的習題 基本都是DVO1對沖 這兩種都是屬于要掌握的重點久期對沖嗎

2023-04-22 10:29:581回答

[一級估值與風險模型] 老師，如果利率期限結構是平坦的，那就說明即期利率遠期利率和Y T M都相等，那是不是就說明這個債券是零息債券

2023-04-22 10:19:481回答

[一級定量分析] 老師好，我想問一下多重共線性R的平方為什么高

2023-04-22 09:45:421回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 什么是roll yield 呢

2023-04-22 09:41:311回答

[一級估值與風險模型] 老師想問一下這個最后一支黃色框起來的這句話，他說遠期利率他上升的話是大于coupon的，那為什么他價格是上升的？遠期利率大于利息率，不應該是價格下降嗎？

2023-04-22 09:09:581回答