[二級信用風(fēng)險] 對于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是說等于lender sell a call option嗎？為什么知識點匯總這里又說是sell put

2024-11-15 16:39:091回答

[二級信用風(fēng)險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀

2024-11-15 15:41:211回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的變動量還是現(xiàn)在的利率水平呢？比如原來i是5%，現(xiàn)在提升2%，這里的1+i應(yīng)該是1.07還是1.02

2024-11-15 10:37:591回答

[二級流動性風(fēng)險] borrowing from the federal reserve bank和federal funds market這兩個融資渠道有什么區(qū)別和側(cè)重點

2024-11-15 10:15:411回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題

有一題問increase哪個factor會increase no-trade region，給的兩個factor是risk aversion和MCAR，答案是兩個都會。但是no-trade region實際上不是買賣兩個交易成本的和嗎？作差的時候2λσMCAR不是消去了嗎？所以題給的兩個factor只能讓region右移而不能讓region擴大，我覺得答案應(yīng)該是兩個都不對 所以到底是哪個答案呢

2024-11-15 01:02:501回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，c選項為什么是sell repo呢？

2024-11-14 21:23:531回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師可以解釋一下c嗎

2024-11-14 21:09:071回答

[二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么

2024-11-14 20:28:301回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎

2024-11-14 18:03:261回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子

2024-11-14 16:57:121回答