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[二級信用風險] 老師這道題為什么不能用成分VaR計算呀，而且我算的CVaR1+CVaR2不等于VaRp誒
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[二級投資組合風險] 投資組合：今天大部分人都抽到了policy mix risk的計算，我沒找到，不知如何應對。
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[二級投資組合風險] 老師MVaR和這個betap都要用index的嗎，為什么不用右邊那個beta P呀
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[二級投資組合風險] 老師您好，根據(jù)今天考場同學的考情反饋，他們說policy mix risk出現(xiàn)了計算題 我們平時上課的時候強調(diào)的都是定性內(nèi)容，如果出計算的話，會怎么考呀？
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[二級市場風險] 老師這個VaR的圖被擋住了還是有點沒明白，如果是27天的話VaR不應該在右邊嘛
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[二級市場風險] 老師這個題目是不是問的有點奇怪呀，它讓我們選的不應該是錯誤的一項嘛
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[二級流動性風險] total liquidity requirement計算公式的系數(shù)要背嗎
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[一級估值與風險模型] 板書說美式期權(quán)的Theta一定為負，但百度上提到深度實值看跌期權(quán)會有正Theta，兩者好像有矛盾，怎么理解？
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[一級估值與風險模型] 為什么Theta不是？
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[二級市場風險] 這里的BRW是什么意思呀？
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