[一級金融市場與產(chǎn)品] F=（S+c）*e^rT

老師您好～請問這一題為什么要進(jìn)行答案中的第一步成本率的計算呀？為什么不可以直接使用F=（S+c）*e^rT，將0.45作為c帶入計算呢（可是這樣計算出來沒有答案）～

2023-07-05 12:45:131回答

[一級定量分析] 第十題

老師，第十題的b選項為什么不是樣本均值的期望值等于總體均值啊

2023-07-05 12:15:491回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] Cost of carry model 中的risk-free rate & market rate

老師您好～請問這一題中F=S*e^rT的r為什么不可以用market rate 6%來計算呀？

2023-07-05 11:45:051回答

[二級市場風(fēng)險] 為什么ABC期權(quán)的加個會相對較低啊？

2023-07-05 10:48:281回答

[二級市場風(fēng)險] 這一題的μs為什么是32％啊？為什么不用按照α＝a×μs這個公式算出來的μs（0.215/0.75＝0.2876）呢？

2023-07-05 07:04:471回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這個是求公允價值嗎？怎么求啊？

2023-07-04 20:42:371回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 對沖

為什么說對沖可以抵消風(fēng)險，有點沒理解。假如我是賣東西的，現(xiàn)價降低了2元（本來3元）1萬噸，我虧了20000元，同時我還簽訂了一個1萬噸執(zhí)行價格為3元的期貨。這樣達(dá)到對沖了。但是我本來就是要賣3元的呀。一共兩萬噸其中還有一萬噸是跌了2元的。有點不理解。還是說簽的期貨就是和現(xiàn)貨相同的那一萬噸。這樣確實不會有損失了。這一點有點懵了。能不能詳細(xì)講一下。

2023-07-04 19:03:211回答

[二級操作風(fēng)險] 86

請問這個歷史操作風(fēng)險損失是AMA需要的數(shù)據(jù)么，因為SA和BIA只要GI就可以了

2023-07-04 16:32:252回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 208題，b選項為何不能選，壓力測試不應(yīng)該用壓力時期的數(shù)據(jù)么

2023-07-04 14:58:232回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 205題，這題a為啥不對

2023-07-04 14:42:411回答