[一級風險管理基礎(chǔ)] 同樣第二個問題就是這個Treynor 比率不是用在SML和SCL里面的嗎，他們應(yīng)用在個股或者是非有效組合里的 那為什么Treynor比率是要求必須充分分散化的組合才能比較

2023-08-02 14:01:021回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 不是說cml線只能用在充分分散化的有效組合嘛 那為什么夏普比率可以衡量沒有充分分散化的組合，還可以評估個人組合

2023-08-02 13:57:111回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 同質(zhì)化預(yù)期假設(shè)markowitz提出過嗎，還是capm模型里新的

Homogeneous expectations

2023-08-02 13:45:241回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 對沖

正常情況下，對沖不是沒有風險也沒有收益了嗎？假設(shè)下方這種情況，我是long方我害怕價格上漲簽了一個合約，然后價格下跌了從現(xiàn)貨市場看我鉆了，在期貨市場上看由期末減去期初我也賺了，這怎么回事

2023-08-02 12:27:382回答

[二級信用風險] 38

怎么看出來TRS還是CLN合適，他們都符合不直接投資loan

2023-08-02 12:25:204回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] Euro dollar futures

報價越高 利率越低 long方越賺。 這里報價越高影響的利率 這個利率是執(zhí)行利率還是市場利率Rm？？

2023-08-02 10:17:052回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這道題公式怎么列啊

2023-08-02 00:09:521回答

[一級估值與風險模型] carry-roll down

為什么這里用的利率是ending而不是beginning，這個題如果用計算器的話可以做嗎，這道題的思路和現(xiàn)金流是什么

2023-08-01 23:36:101回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，那個daily的怎么從0.0002算出來的0.01414啊

2023-08-01 23:07:101回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 老師，這題的camp公式里為什么rm后面不用減去rf啊，我看答案沒有減rf

2023-08-01 22:42:351回答