[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 怎么理解stop-loss strategy?為什么說當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，就采取裸頭寸策略，如果標(biāo)的資產(chǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格了，就買入標(biāo)的資產(chǎn)從而止損?

2023-10-05 23:23:482回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] b這里為什么是對(duì)的呢

2023-10-05 22:44:301回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 請(qǐng)問這里的A選項(xiàng)為什么不對(duì)

2023-10-05 22:12:171回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 18

這個(gè)答案是不是算錯(cuò)了，應(yīng)該是2.41吧

2023-10-05 21:46:591回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 17

D按照書上的說法，只有當(dāng)他不能被視為liner 組合的時(shí)候才納入這個(gè)奇異期權(quán)，但是這樣不是反推出來他其實(shí)有時(shí)候可以被視為這個(gè)線性組合嗎

2023-10-05 21:45:423回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么這里要把兩個(gè)的久期值相減呢？？

2023-10-05 17:54:441回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 12

對(duì)于第一個(gè)說法，操作風(fēng)險(xiǎn)中巴塞爾三的確引入了SMA，但是巴塞爾三不是鼓勵(lì)使用標(biāo)準(zhǔn)法嗎？那么怎么能說他刪除了前三種方法呢？

2023-10-05 15:30:322回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 11

C，D有問題。信用風(fēng)險(xiǎn)的基本法不是極度依賴評(píng)級(jí)嗎？他的RWA就是用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)換的權(quán)重算的。D的話，想問一下G-sibbuffer和GSIB ratio的區(qū)別

2023-10-05 15:29:033回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 不太懂怎么做

2023-10-05 15:18:451回答

[一級(jí)定量分析] 不是很理解答案的意思

2023-10-05 01:34:581回答