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[二級市場風險] The Vasicek model incorporates mean reversion. The flexibility of the model also allows for risk premium which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.是什么意思？他為什么是對的？如何體現(xiàn)在這個模型的公式當中？
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[一級估值與風險模型] 求VAR為什么要乘以一個DD是如何得知的
求VAR為什么要乘以一個DD是如何得知的
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[二級市場風險] 第54題為什么選第二個啊？我就算是把第二個選項帶進去再驗算也是錯的呀，您看我的圖。 請仔細看。 T IP的變動跟著實際利率。 債券的變動跟著名義利率
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[二級市場風險] 解釋一下每一個選項對錯的原因
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[二級市場風險] 可贖回債券是不是對于債券的發(fā)行方來說是正凸性？對于債券的持有方來說是負凸性，然后可贖回債券？是不是他的價格就等于不含權(quán)債券的價值減去一個看漲期權(quán)的價值？為什么說在利率下降的時候可贖回債券的價格有一個上限。
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[一級定量分析] Rou為什么等于R方開根號？ 上課的時候沒聽過 老師可以解析一下嗎
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 這道題怎么寫呀
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[二級流動性風險] 老師您好，請問這題的bcd可以分析一下嗎
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[二級流動性風險] 老師可以解釋一下這題嗎
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[二級流動性風險] 老師您好，這道題答案是否存在錯誤呢？因為看了解析后，A和D項應該都是正確的。
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最新問答
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級投資組合風險] 這兩道題用的是一個大題嗎，想問一下，在計算DWR的時候為啥要用140-4，在計算TWR時，分母為何是50，這50不是另一只股票嗎。而且算TWR的時候為什么答案中的130是哪里來的。
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