[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] Vasicek模型里的單因素相關(guān)性模型中的相關(guān)性Rho，指的是什么和什么的相關(guān)性

2024-03-30 09:13:401回答

[一級(jí)定量分析] 老師35題B和C不應(yīng)該都對(duì)嗎 為什么C不對(duì)呢

2024-03-29 23:37:162回答

[一級(jí)定量分析] 老師這道題A為什么不對(duì)呀

2024-03-29 23:35:421回答

[一級(jí)定量分析] 老師這道題要求的critical value跟后面那些均值和方差沒有關(guān)系嘛

2024-03-29 23:34:521回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] IO價(jià)格和市場利率不是同方向變動(dòng)嗎，為什么說IO的correlation是負(fù)的

2024-03-29 21:42:121回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 為什么interest rate下降，prepayment rate會(huì)上升？

2024-03-29 20:48:311回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 不明白payoff 是如何算的

V

2024-03-29 14:56:401回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這個(gè)第二個(gè)陳述 公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好不是由董事會(huì)給的嗎？高管和經(jīng)理不是不會(huì)參與風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定嗎

2024-03-29 14:27:261回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 為什么買一個(gè)可贖回債券就相當(dāng)于投資者買了一個(gè)普通債券的基礎(chǔ)上加上賣出一個(gè)看漲期權(quán)

2024-03-29 10:15:181回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 有一個(gè)問題嗷，就是題目里說這個(gè)VaR模型的confidence level和backtesting的confidence level區(qū)別是不是在于前者是確定把超過百分之多少的損失定為異常值，后者是回測的置信水平，也就是在百分之多少的概率下認(rèn)定這個(gè)模型是對(duì)的

還有個(gè)問題：他這個(gè)解析里，說VaR置信參數(shù)的水平中95%比99%通過確認(rèn)更多的異常值提供了一個(gè)更窄的非拒絕域，從而提高test power那是不是可以理解為認(rèn)定了更多的異常值減少了存?zhèn)蔚目赡?，也就是貝塔，所以test power增加了，從而認(rèn)為95%VaR的模型更可靠; 可是順著這個(gè)思路，認(rèn)定有更多的異常值，那不也增加了拒真的可能性，阿爾法增加了，那置信水平不也就低了么，那模型的可靠性不也低了么？ 還是說backtesting里面的哪一個(gè)更reliable只需要看test power也就是（1-貝塔）這一項(xiàng)更大，不考慮一類錯(cuò)誤 又或者說這里95%VaR比99%VaR提供了更多的異常值，可以理解為n增加了，所以一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤都降低了，模型更加reliable 我這兩個(gè)理解哪個(gè)對(duì)嗷，還是都錯(cuò)了

2024-03-29 08:27:181回答