[一級金融市場與產(chǎn)品] 債券基礎(chǔ)

不太理解I為啥對，可以講一下思路嘛？

2024-04-08 09:25:491回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問這里問的是價值而不是價格，為什么是用計算價格的公式來做題的。因為這里沒有說用什么付息方式，所以我用的連續(xù)復(fù)利，結(jié)果和老師講的一模一樣，但用的是價格公式，題目上問的不是價值嗎

2024-04-07 21:21:151回答

[二級市場風(fēng)險] trading and correlation

為什么這里第二個是相關(guān)性越大，價格越高？payoff是取兩者中的最小值，當(dāng)s1下降的時候，s2也會下降，這樣payoff也會越取越低啊，就算是取兩者中的最小值，那也應(yīng)該是最后的payoff越大越好啊

2024-04-07 21:00:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題的b選項沒有聽懂啥意思

2024-04-07 20:43:301回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師您好，這道題中，為什么對沖策略會有可能增加股東財富？

15題的A選項

2024-04-07 19:23:321回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師好，這道題沒有太搞懂

2024-04-07 17:41:351回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師好，我這邊想問一下這里的債券拔靴法。我感覺我現(xiàn)在對即期利率的理解有誤。圖中給了債券，并且我按照老師的板書將債券定價公式抄了下來，并畫出現(xiàn)金流的圖。我想問在第一張價格為94.9的債券中，如果R0.5是站在0時刻，0到0.5這一時間段的年化利率，所以半年要除以2。那么在第二張價格為90的債券中，我試圖將R1理解為，站在1時刻，0到1時間段的年化即期利率，那么為什么這里不直接除以（1+R1），而是要除以2？且要平方？在價格為96的第三張債券中，R1.5理解為站在0時刻，0到1.5的時期的即期利率，那這里是否應(yīng)該是R1.5除以3？以及第三張債券是否少了面值100以R1.5折一期？請老師解答，謝謝！

2024-04-07 17:08:453回答

[二級流動性風(fēng)險] repo計算問題

這里通過答案可知，題目表格中的Coupon(semi-annual)是年化的coupon，所以乘了0.25，但是repo interest rate是半年的，只用乘0.5，并沒有統(tǒng)一使用年化或半年化，我想問在考試中如何進(jìn)行判斷。 是否可以認(rèn)為，在這類題目中，所有的coupon rate均為年化的，所有的repo interest rate對應(yīng)的周期都是整個repo contract的周期

2024-04-07 14:30:131回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師請問這道題VAR里面的23m是怎么算出來的呀

2024-04-07 13:29:151回答

[二級市場風(fēng)險] 42題的p(AB)怎么算

2024-04-07 12:42:191回答