[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 83題 這題的套利過(guò)程 看了答案以后還是有點(diǎn)模糊。。希望老師可以再完整的梳理一下這題思路

2019-08-10 00:24:032回答

[一級(jí)定量分析] t Distribution相對(duì)于正態(tài)分布kurtosis更高，但確實(shí)低峰肥尾，這不是矛盾了嗎？

2019-08-09 10:47:552回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)為什么是S0d-X？d是下降因子的話，那么看跌期權(quán)應(yīng)該是X-S0d看漲期權(quán)就是0呀

2019-08-09 10:40:031回答

[一級(jí)定量分析] 27題請(qǐng)問(wèn)為什么go long on both assets會(huì)盈利，go short on both assets 可以嗎？

2019-08-08 16:56:011回答

[一級(jí)定量分析] 能解釋一下表格和答案cov的算法嗎，完全看不懂

2019-08-08 16:43:441回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 關(guān)于Convexity的一道題看不懂

請(qǐng)老師幫忙分析一下這道題，看不太懂，解析中的公式是怎么推出來(lái)的？謝謝！

2019-08-08 10:45:051回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 為什么賣對(duì)沖組合可以抵消原來(lái)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

2019-08-07 15:49:111回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 55題，請(qǐng)問(wèn)mean-variance efficient market portfolio是什么，在capm模型中怎么畫

2019-08-07 15:39:571回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，能解釋一下equilibrium expected return嗎，為什么A不對(duì)

2019-08-07 15:19:331回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 關(guān)于hedge的一道預(yù)測(cè)題4.9

請(qǐng)問(wèn)老師，為什么這道題被對(duì)沖的portfolio的久期不是6.2-5.9？

2019-08-07 10:20:181回答