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[一級估值與風險模型] 63題 這道題最后一句話沒有看懂,什么叫收益率曲線平行上升50bp對equity的影響? 問的是什么?如何分辨decrease和increase
[一級金融市場與產品] 老師,這道題不明白
[一級估值與風險模型] 權重是對價格的加權平均嘛 V是指什么?怎么算的。。。還有為什么long 100是+ short 50是-,long=buy 不是現(xiàn)金流流出嘛
[一級金融市場與產品] 要把這個組合的MD求出來 就是對三個bond以價格為權重進行加權平均對嘛 那怎么求出Va Vb Vc
[一級金融市場與產品] 老師,這道題不太懂
[一級風險管理基礎] 老師,CD選項錯在哪里?可以稍微解釋詳細一點嗎
[一級風險管理基礎] 老師,這道題的筆記有點看不懂了,A選項中錯誤點是在購買保險是transfer嗎?還有D選項記了從表外到表內有點看不懂了,可以重新解釋一下嗎
[一級風險管理基礎] 這道題答案說的是什么意思?第五題
[一級定量分析] 老師,bootsstrap 的優(yōu)點是考慮到相關性,然后C選項后面那句 But does not generally capture autocorrelations of asset returns.是啥意思?這個難道不和她的優(yōu)點矛盾嗎
[一級金融市場與產品] 為什么老師上課說,做對沖要correlation high比較好?對沖不是兩個產品變動方向相反嘛,如果相關度高的話,不是一個上升另一個也上升,方向變動一樣嘛
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