[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 第二十一題，這四個(gè)偏差分別是是什么意思，在書上沒找到

2024-04-15 17:14:281回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] If the realized forward rate is expected to be greater than the forward rate the investor should borrow for long terms and invest for short terms， realized forward rate 是什么意思（是現(xiàn)在的利率嗎），和forward rate 比有什么不同

2024-04-15 16:57:441回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] In a upward-sloping term structure the yield to maturity decreases as the coupon rate increases，upward-sloping下，遠(yuǎn)期利率大于現(xiàn)在的，為什么ytm會隨著coupon rate increases而下降

2024-04-15 16:54:081回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] When coupon rates are below the relevant forward rates bond prices will tend to decrease with maturity in this scenario怎么理解這句話，遠(yuǎn)期利率高，價(jià)格隨到期日增加而減少，翻譯是這樣嗎，這意思怎么理解

2024-04-15 16:19:521回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么評級下降，股票也會下降，為什么bond下降更強(qiáng)烈

2024-04-15 13:27:301回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)綠色筆1%的位置是不是錯(cuò)了，她這個(gè)位置對應(yīng)事應(yīng)該也是分位點(diǎn)吧？ p（m）和ki都是表示分位點(diǎn)嗎

2024-04-15 12:32:551回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 127和128答案有點(diǎn)沒看懂

謝謝老師

2024-04-15 12:08:381回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師137和139這兩道題的公式可以對比講解一下嗎 為什么這兩個(gè)不用乘delta呢

2024-04-15 12:07:411回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師，第32題的D為什么是錯(cuò)的？

2024-04-15 10:21:301回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] .老師，第20題的A為什么是錯(cuò)的？

2024-04-15 09:55:591回答