[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] RWR沒明白，不是說反向嗎？那EA下降，pd不是上升嗎？這里怎么還說pd0了？

2024-04-17 20:42:451回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 凸性

可以解釋一下d為啥對嗎?

2024-04-17 20:32:341回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 這里下標(biāo)C，P是什么的縮寫？ LGDc和LGDp數(shù)值一樣嗎？ 存活率為什么是乘以自己存活的？CVA是受到b的對手方風(fēng)險(xiǎn)，那肯定是對方虧錢的違約？自己肯定是存活的啊？

2024-04-17 20:22:461回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 答案用第三和第四天的數(shù)據(jù)，用第一天和第二天的也可以嗎

2024-04-17 20:14:371回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么圖形是答案那樣

2024-04-17 20:11:231回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這里為什么不需要折現(xiàn)了？

2024-04-17 20:07:331回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] swaption是什么，不是線性嗎 currency swap為什么是線性，同樣都是swap，interest rate cap中文什么意思，什么產(chǎn)品，是非線性嗎

2024-04-17 20:07:071回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)CVA不應(yīng)該是b給a的嗎，對a來說不是流入嗎？

2024-04-17 20:06:541回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 答案圈圈那里，$40 [(years to expiration 1) x 0.5，為什么years to expiration是0

2024-04-17 20:04:171回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] “using the Normal Z table 1-N( 35)=1- 6368- 3632”答案這句話，為什么用z是1-N( 35)，N( 35)是t分布？

2024-04-17 20:02:571回答