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[二級市場風(fēng)險] 老師,沒有明白該題有關(guān)衍生品組合的VaR計算公式和流程
[一級金融市場與產(chǎn)品] 久期對沖
MDt為什么等于6呢?6不是債券現(xiàn)有的久期嗎?結(jié)果現(xiàn)有的久期是0.25,為什么呀,這里不理解 感謝老師解答
[二級操作風(fēng)險] 如圖
巴塞爾三的二級資本就這兩個嗎?還是說有的省略了?像巴塞爾二中的可轉(zhuǎn)債以及未實現(xiàn)的資產(chǎn)溢價這些都被移除了嗎?
[二級市場風(fēng)險] 如圖
這道題之前講的不是算那個p值,是一減去置信區(qū)間嗎?為什么這道題減的是var的百分比?
[二級投資組合風(fēng)險] 題目中At t1,95000為什么不算第一期的現(xiàn)金流入,計算r1的時候,D1應(yīng)該是95000吧?為什么這里是說0。
[一級金融市場與產(chǎn)品] 想問問老師這道題怎么理解哇 沒看懂解析
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這道例題(計算年金) 這個①里面按計算器算出的PMT是不是算錯啦?我用END模式和BGN都算不出6000
[二級投資組合風(fēng)險] 如圖
這道沒看懂,講一下
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問一下 這條的答案和解析 是答案錯誤 還是我對解析的理解有誤
[一級定量分析] 154題 上課好像沒有提到,可以具體講一下嗎
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