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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師請問CVaR=potential loss- EL的公式是哪里來的,難道CVAR不就是potential loss嗎,正常求VaR也不需要扣除EL吧
[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師請問C選項(xiàng)這兩個(gè)volatility在CIR模型中對應(yīng)的是什么,為什么一個(gè)變動(dòng)而另一個(gè)是常數(shù)
[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師請問A選項(xiàng),如果公司的損失在90%的置信水平以上都是固定的時(shí)候,那ES不就是等于VAR了嗎
[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 這道題算信息比率 為什么我算出來的tracking error和答案不一樣?
[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師可以解釋一下d選項(xiàng)嗎
[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師請問為什么低風(fēng)險(xiǎn)策略會(huì)有更高的超額收益,這題說的是理論結(jié)果還是實(shí)證結(jié)果
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師麻煩解釋一下d選項(xiàng)
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好,可以解釋一下這題的d嗎
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師 12題 A選項(xiàng)還是不太理解 好繞啊
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師 這道題還是不太懂為什么是這么算的
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