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[二級投資組合風(fēng)險] 不知道為什么這題選a,這里的sharpe是指夏普比率嗎?是指組合的夏普比率和標(biāo)的資產(chǎn)的夏普比率對比嗎?
[二級投資組合風(fēng)險] 這題的兩個hpr為什么是這樣算的,沒懂
[一級金融市場與產(chǎn)品] ??家?/p>
為什么視頻解析和答案選的不一樣?
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么要÷根號12?加減的這個公式是怎樣的呢?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 怎么還有一個浮動利率啊
[一級定量分析] ad怎么選
ad選項是什么意思?
[二級投資組合風(fēng)險] tracking error也有正態(tài)分布的假設(shè)嗎?
[二級投資組合風(fēng)險] 上課這里var的均值μ不是A*(1+ra)-L*(1+rl)嗎,怎么題目里求μ的時候變成了求Δs=A*ra-L*rl的方法了?
[二級投資組合風(fēng)險] a和b選項為什么錯
[二級操作風(fēng)險] 老師。這里為什么說呈現(xiàn)反比關(guān)系呢,按照公式來說,應(yīng)該是正比才對啊
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