本來動(dòng)因和最后除的不一樣搞不懂 老師講的有點(diǎn)快 什么意思 不明白

2020-01-08 17:31:412回答

練習(xí)冊(cè)38題。辛苦老師了！我現(xiàn)在重新提這個(gè)問題。求money market hedge的臨界利率，當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)的利率收益/支出鎖定的forward rate一樣時(shí)。是指歐洲市場(chǎng)與瑞士市場(chǎng)嗎？然后他為什么要在兩個(gè)市場(chǎng)取得平衡?然后這兩個(gè)市場(chǎng)分別的盈利or支出是怎么計(jì)算的，老師能不能詳細(xì)演練一遍，謝謝！個(gè)例子

2020-01-08 17:11:041回答

練習(xí)冊(cè)15.10

老師，D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？purchase/sale 不是說是只能抵扣trade discount

2020-01-08 13:54:451回答

老師請(qǐng)問一下練習(xí)冊(cè)53題，①在計(jì)算future的時(shí)候，為什么用125.2+future basis ? 我用圖解畫了一下，在畫圖的時(shí)候，因?yàn)楫?dāng)下spot price＞future price，所以上面那根線是spot price下面那根線是future price，所以計(jì)算expected future price的時(shí)候不應(yīng)該=future spot rat -future basis嗎？ ②計(jì)算option的時(shí)候，行權(quán)了，為什么沒計(jì)算行權(quán)帶來的gain ，只計(jì)算了premium ? 我記得在interst rate option 里面每次都會(huì)多一項(xiàng)gain on exercise the optine 如我附上的另一道例題。

2020-01-08 12:51:452回答

老師好，這道題里是不是不考慮idle time呀？

2020-01-08 12:16:431回答

老師，這道題的4我有點(diǎn)不太理解

2020-01-08 05:39:581回答

這道題，我看出來的意思是在借方多記了一次bank account 500，那就意味著dr比cr多了五百，那么在試算平衡表中suspense是寫在貸方的，那么為了抵消這個(gè)suspense，就應(yīng)該dr suspense cr bank account 為什么不是這樣呢？

2020-01-08 04:21:371回答

prime cost有哪些 production overhead 又有什么

2020-01-07 23:39:481回答

ac mc 的cogs 分別是什么 網(wǎng)課老師沒具體講 不明白

2020-01-07 23:39:002回答

下劃線上面那個(gè)公式不懂

2020-01-07 23:35:532回答