第七題為什么4不對捏

2020-10-14 15:19:141回答

網(wǎng)課講義里邊沒有14.2的內(nèi)容咋整

2020-10-14 15:00:261回答

合并報表的goodwill impairment是要按收購的比例分配的嗎 如果goodwill fully impaired 就不需要乘百分百了？

2020-10-14 14:54:411回答

練習(xí)冊37 Massie（b）

想請教一下老師： 這個題目計算Collar的時候put option 和call option使用的是不同的strike price。 這樣的話豈不是沒法起到固定利率的作用了？如果我都選擇 buy call option and sell put option both with strike price 97可以嗎？ 謝謝老師！

2020-10-14 13:55:381回答

練習(xí)冊38 Asteroid System （a）（b）

想問一下老師兩個問題： 第一個是關(guān)于（a）問答案的取值問題。（a）里面用interest rate parity理論來求利率的時候，答案選擇的spot rate （S0） 是closing mid-point。 closing mid-point在考試中我們默認為spot rate嗎？ 然后Interest rate in Germany （Ib） 他只取了LIBOR那一部分， 后面的plus 20 basis point 他沒有包含在內(nèi)。 為什么不能講Interest rate in Germany （Ib）視為LIBOR plus 20 basis point呢？ 然后這個題里面的chang on day又是什么意思？ 第二個是關(guān)于（b）問的money market hedge。 （b）里面用 money market hedge is the manufacture of a forward rate using the spot exchange rate and interest rates of the home and overseas countries. 這句話不太理解。 我記得我們上課的時候講的money market的例子是：如果未來有有個receipt of foreign currency那么就要用foreign currency libility來hedge，把外幣負債轉(zhuǎn)換為本幣負債。但是這個過程里面沒有出現(xiàn)過forward rate這個概念。 所以不知道forward rate和money market hedge有什么聯(lián)系？ 謝謝老師！

2020-10-14 13:45:341回答

B：a fixed float? ？？D為什么不對

2020-10-14 13:21:021回答

老師，我對這里有點疑惑，給的是9.30的balance b/f. balance c/f. 為什么10月1日試算平衡表的余額是前一個數(shù)字

2020-10-14 12:55:251回答

老師好，這道題，abnormal loss的cost不是和cost per unit一樣嘛，殘值不是在核算利潤的時候才會減去么，為什么這道題算abnormal loss的cost的時候減去了殘值呀

2020-10-14 12:00:181回答

畫勾的這里說公立公司可以advertise shares to public，但12題老師說未上市的公立公司不可以。

2020-10-14 10:55:111回答

老師，股份有限公司不是以出資額為限嘛 這里說的是amour they agree to像是guarantee

2020-10-14 10:50:421回答