[一級金融市場與產(chǎn)品] callable bond

user9nw377 發(fā)布于：2023-07-27 21:16:51 瀏覽90次   FRM FRM Part I
puttable bond 的價格到最后趨于一個極限值 這個怎么通俗理解，而且為什么利率越大 putable bond的價格與 正常bond價格差的越大？ 在利率很高時 bondholder 不是會認(rèn)為利率再升高的概率很小嗎，此時不應(yīng)該越不容易行使putable權(quán)利嗎，那么不應(yīng)該putable option value 不應(yīng)該變小嗎？
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金老師 發(fā)布于2023-07-28 14:40:20

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