[二級信用風險] 113

蔡依昂 發(fā)布于：2023-07-20 11:32:10 瀏覽91次   FRM FRM Part II
我認為113不太嚴謹。答案算的是兩年內(nèi)有違約的概率，這當然也包括兩年內(nèi)同時違約。但這是不現(xiàn)實的，因為第一年違約了就不會有第二年的情況了。那么這道題其實是一個條件概率。即1-0.97^2-0.03^/1-0.03^
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金老師 發(fā)布于2023-07-21 14:42:41

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