[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師想問(wèn)一下risk budget 我知道是那么一個(gè)過(guò)程，分部門(mén)按照基金經(jīng)理分權(quán)重以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控收益最大這樣吧。 risk budget他給到你的金額是什么意思？就是那個(gè)紅線，不能超過(guò)的損失范圍？那和tail risk和unexpected risk之間的那個(gè)分位點(diǎn)有什么區(qū)別或者聯(lián)系？因?yàn)檫@個(gè)分位點(diǎn)就是VAR值，最大損失嘛?；蛘哒f(shuō)他就是在對(duì)基金經(jīng)理按照IR分配后所能達(dá)到最大收益的損失值是嗎？一般會(huì)小于var？ 就感覺(jué)之間有點(diǎn)聯(lián)系不起來(lái)

必過(guò)FRM2 發(fā)布于：2023-07-12 11:52:41 瀏覽195次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2023-07-13 11:23:36

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