[一級金融市場與產品] long position是現(xiàn)在的產品持有人的頭寸 short position是未來的產品持有人的頭寸 那么為什么short hedge是持有這個產品的人害怕價格下跌的風險而進行的對沖？ 為什么long hedge是還未持有這個產品的人害怕價格上升的風險而進行的對沖? 另外空方如果被擠壓，向多方購買遠期合約是因為多方賭漲而持有與空方借的相同合約嘛？ 多方在這個時候是因為空方急需遠期合約而要空方支付更多的價格，而空方用相同價格的其他遠期合約支付給多方，但是給的合約是質量不好的，才會有芝加哥交易所的conversion factor出來調和？ 上海黃豆和東北黃豆這種現(xiàn)貨質量差別大，但是期貨價格相同的，這種期貨被叫做質量不好的期貨合約嘛？那質量不好的期貨合約意思是價格會下跌還是說其他的？

黃偉 發(fā)布于：2023-05-05 15:34:31 瀏覽174次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2023-05-06 12:25:52

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