[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問這道題區(qū)分CD選項(xiàng)，即risk weight of 2-year. swap 時(shí)，w(2)＝F(2)×DV01(2)/100/DV01(5) 這里DV01(2)除以100是因?yàn)镕5＝100million還是無論F5是多少都除以100

劉睿鵬 發(fā)布于：2023-05-05 09:49:12 瀏覽176次   FRM FRM Part II
來自習(xí)題課第二題
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-05-05 13:32:31

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