[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 期權(quán)組合

userow4rbl 發(fā)布于：2023-04-04 16:30:04 瀏覽88次   FRM FRM Part I
老師，一般類(lèi)似這種問(wèn)題是不是都是用區(qū)間進(jìn)行計(jì)算， 這題的話就St < X short call option 不行權(quán) = -0， long put option 行使權(quán)利 = +（X - St） long stock = +St 三個(gè)相加 = X 這種思路嗎？
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Xue0530 發(fā)布于2023-04-06 09:39:29

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