[一級估值與風險模型] 【一級估值與風險模型】請問老師能不能解釋一下deep ITM 和deep OTM 到底是什么意思呢

zhu 發(fā)布于：2023-03-30 14:37:52 瀏覽435次   FRM FRM Part I
1.假設我們是call option 在in the money時現(xiàn)行價格大于執(zhí)行價格，所以立刻執(zhí)行權力帶來收益，那深度實值是指價格差距更大，即現(xiàn)行價格遠大于執(zhí)行價格嗎。 2.在greek中，比如theta，對于put來說，波動率帶來的theta為負，利率帶來的theta為正，由于deep itm ，交割put的可能性較大，使得利率因素更明顯，從而反映出theta為正，deep otm 中theta為負值，是這么理解嗎
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-03-30 15:02:46

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