[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師想問下這個(gè)A他是不是因?yàn)閐aily return服從正態(tài)分布能推出daily var，但是要轉(zhuǎn)化成十天的var還要滿足平方根法則的前提，iid和mu等于0？ 再問一嘴iid是不是就是正態(tài)分布

必過FRM2 發(fā)布于：2023-03-27 10:48:07 瀏覽95次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-03-27 13:11:01

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