[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] VAR和ES有正態(tài)分布的假設(shè)嘛，或者有沒(méi)有其他假設(shè)？ 是只有mean variance才有正態(tài)分布假設(shè)吧？

必過(guò)FRM2 發(fā)布于：2023-03-24 12:57:42 瀏覽103次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-03-24 17:34:12

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