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[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這道題為什么statement2是對(duì)的，Vasicak model不應(yīng)該是是波動(dòng)率是恒定的嗎，畢竟公式里波動(dòng)項(xiàng)是volatility×dw
usermsp3jv
發(fā)布于：2023-02-03 20:41:07
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FRM FRM Part II
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這道題為什么statement2是對(duì)的，Vasicak model不應(yīng)該是是波動(dòng)率是恒定的嗎，畢竟公式里波動(dòng)項(xiàng)是volatility×dw
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名師解答
李老師-Lisy
發(fā)布于2023-02-05 20:10:24
最新問(wèn)答
- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 想問(wèn)一下老師對(duì)于正向錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的概念，敞口上升違約率上升是錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)，那么如果敞口上升違約率下降是什么？?jī)蓚€(gè)都下降又是什么？
- [二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這道題怎么解釋？
- [二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 我問(wèn)一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，做空股權(quán)層CDS，買入高級(jí)層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，股權(quán)層風(fēng)險(xiǎn)被稀釋掉了，降低，那么cds價(jià)格降低，你做空股權(quán)層cds，相當(dāng)于收到保費(fèi)，但這個(gè)時(shí)候cds價(jià)格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] DtD為5，后面那個(gè)20個(gè)違約是怎么算出來(lái)的
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