[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 久期為負(fù)的久期指的是修正久期為負(fù)嗎？含義為價(jià)格與給定利率或說折現(xiàn)率正相關(guān)？ 如果，MD＜0，我可以從MD＝-dp/dy*1/p推出MD小于零。但MD＝D/1+y 這個(gè)式子還成立嗎？我覺得D應(yīng)該是不會(huì)小于零的，1+y也沒辦法小于零。

usert5pcsf 發(fā)布于：2023-01-30 14:28:23 瀏覽170次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2023-01-30 16:15:49

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