[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] p244 想問下這樣的題目，意思就是這4張債券是一起的是嘛？前后是相互關(guān)聯(lián)的是嘛？ 所以就可以根據(jù)后面的時(shí)間間隔推算出復(fù)息頻率吧？ 也是因?yàn)樗麄冊(cè)谕粭l現(xiàn)金流上所以可以前面的折現(xiàn)因子都是一樣的，然后按照前面一個(gè)算出來的計(jì)算后面的d。我這樣的理解有失偏頗嘛？

必過FRM2 發(fā)布于：2022-11-27 10:05:53 瀏覽101次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2022-11-27 13:03:36

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