[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 【11月考試】VaR計(jì)算

userhfu2dm 發(fā)布于：2022-11-10 10:30:08 瀏覽153次   FRM FRM Part I
第156題，這里算var，是用400×1.96=396，因此var為1.82；第196題，這里算var是，0.75×0.2+0.8=0.95，但是var要取更大的，所以選100000。但為什么156題沒有取更大的1.84呢？謝謝老師！
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李老師-Lisy 發(fā)布于2022-11-10 12:04:58

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