[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 算出來(lái)的Mac D是2.75，換算成MD，不是應(yīng)該除以(1+y)嗎

LuLc 發(fā)布于：2022-11-05 16:11:27 瀏覽96次   FRM FRM Part I
y＝Y(jié)TM/m，m應(yīng)該是年付息次數(shù)吧，是因?yàn)槭沁B續(xù)復(fù)利所以YTM/m直接趨近于0了嗎？所以說(shuō)連續(xù)復(fù)利的Mac D＝MD？這算個(gè)結(jié)論嗎
添加圖片
0/1000

名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2022-11-05 16:50:14

加載中...