[二級衍生品] 為什么這里在t時刻簽訂一個反向合約之后，計算T時刻價值折現(xiàn)到t就是forward在t的價值呢？這算出來的應(yīng)該是0時刻long forward+t時刻short forward的組合在t時刻價值吧？不是單一forward在t時刻價值？沒懂為什么要構(gòu)建這個反向組合

澤稷小萬 發(fā)布于：2022-06-20 16:54:50 瀏覽822次   CFA CFA二級
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Paro_wang 發(fā)布于2022-06-21 18:35:01

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