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[一級(jí)另類投資] 升水貼水
userc6jspp
發(fā)布于：2022-06-12 19:41:49
瀏覽988次 
CFA CFA一級(jí)
CFA CFA一級(jí)
原版書后題。按照答案，升水的forward curve向上傾斜并有較少的持有收益，貼水的curve向下傾斜并有較多持有收益。這個(gè)我理解，future price = spot price* (1+r)+cost-benefit 。但是題目問又要向下傾斜又要較少持有收益，這怎么做？
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名師解答
Paro_wang
發(fā)布于2022-06-13 12:24:07
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