為什么在資本市場線和有效邊界的切點(diǎn)M之前的片段中，會(huì)產(chǎn)生代表同時(shí)投資無風(fēng)險(xiǎn)資本和有風(fēng)險(xiǎn)證券的資本市場線在同一標(biāo)準(zhǔn)差的情況下有收益率比僅有有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率高的情況？我認(rèn)為既然持有了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)那么在同一標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)它收益率肯定比只持有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率低啊？

mianmiantuan 發(fā)布于：2021-12-13 12:11:30 瀏覽236次   CPA 財(cái)務(wù)成本管理
比如當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差是11.9的時(shí)候？
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王譯藝 發(fā)布于2021-12-13 13:02:57

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