[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] The Vasicek model incorporates mean reversion. The flexibility of the model also allows for risk premium which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.這個(gè)模型的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是通過公式中的哪一個(gè)字母體現(xiàn)出來的。 而且這個(gè)模型都沒有隨著時(shí)間改變的漂移項(xiàng)呀

eleven11 發(fā)布于：2024-11-14 09:51:33 瀏覽21次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-11-20 02:57:43

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