[二級市場風(fēng)險] 計算400天的99%的VAR 400×99%是等于396，所以相當于是397個損失。 VAR就是最大損失里面的第四個損失，然后算Ｅｓ是把最大的三個損失÷3。 還是把最大的四個損失÷4。 當時在網(wǎng)站上學(xué)的是把四個÷4為什么到強化課又變成了把三個÷3？

eleven11 發(fā)布于：2024-10-31 09:47:28 瀏覽71次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-10-31 09:53:25

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