[二級信用風險] Merton Model

userow4rbl 發(fā)布于：2024-10-15 15:29:37 瀏覽78次   FRM FRM Part II
老師，前面在merton model與KMV model，比較的時候，說過，Merton Model使用的是 標準正態(tài)分布，在這里又假設了底層資產(chǎn)符合 lognormal分布，到底merton model是怎么樣的特點
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鐘老師 發(fā)布于2024-10-16 00:05:00

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