[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 這道題我的理解是兩年內(nèi)，每一年coupon是7.07 然后把year2的coupon和本金往前折算 第一年只有coupon往前折算 然后每一期和strike price比較 大于執(zhí)行價(jià)格繼續(xù)折算或者相加。但是一層層算太復(fù)雜了，如果從year2到1要算三個(gè) year1要算3個(gè)。這個(gè)答案我沒有看懂，他直接上來就給的2.44和0.38哪里來的？以及 有沒有簡便的算法。

zyy_ 發(fā)布于：2024-08-23 21:26:52 瀏覽104次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-08-25 00:01:15

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