練習(xí)冊第18題和42題，42題答案和講義都說delta=N(d1)，然后(假設(shè)delta=0.8)這種情況下asset漲1元，option漲0.8元。但是第18題假設(shè)的delta=N(－d1) 這種情況下option漲1元，asset漲0.8元，剛好相反 。那我們在做題的時候，一般默認(rèn)delta=N(d1)嗎？ 除非像18題那樣明說是－d1才反著算?

琳琳00 發(fā)布于：2020-05-28 15:53:18 瀏覽265次   ACCA AFM
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Crystal 發(fā)布于2020-05-29 19:37:09

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