[二級投資組合風(fēng)險] 習(xí)題集32題，計算surplus at risk

小七七 發(fā)布于：2024-07-30 23:28:39 瀏覽88次   FRM FRM Part II
老師，這道題解析的公式不理解，上課講的surplus=u-z·波動率，根據(jù)這個我算的是接近10，但答案中是用expected growth insurplus減后面的。
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金老師 發(fā)布于2024-07-31 15:26:19

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