[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 86題答案上說期貨每日結(jié)算的收益因為負相關(guān)的資產(chǎn)和利率而低于平均利率收益 而遠期沒有每日結(jié)算所以不會受利率影響 我想問一下1??遠期沒有每日結(jié)算不會導(dǎo)致?lián)p失再投資收益嗎，但是期貨每日結(jié)算可以帶來收益，是因為負相關(guān)時期貨每日結(jié)算的再投資收益是負收益嗎？2??答案上說其他三個選項都是導(dǎo)致期貨比遠期價格高的原因，為什么期貨有更好的流動性，更低的違約風(fēng)險，更少的成本反而價格比遠期更高呢？不應(yīng)該對遠期的低流動性，高違約風(fēng)險還有高成本進行補償嗎？謝謝老師

userrvtww6 發(fā)布于：2024-07-20 08:58:05 瀏覽58次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2024-07-22 09:52:34

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