[二級信用風(fēng)險] 這段講解的意義是？

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-07-17 20:08:07 瀏覽111次   FRM FRM Part II
這里老師假設(shè)了組合中Loan相同ρ也相同，然后推導(dǎo)出ULp=UL*【n+(n-1)ρ】^(1/2)，由于Loan相同，ULC=ULp/n，把n塞進根號中，再加個極限，最后結(jié)論是當(dāng)n→正無窮，ULC=UL*ρ^(1/2)，即ρ影響ULC。 我的問題是，既然Loan都相同，那互相之間的ρ應(yīng)該等于1，也就是說從一開始ρ就是已知數(shù)，用這個特例來證明上述結(jié)論會不會有什么差錯呢？
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2024-07-18 16:55:02

加載中...