[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這里的講解有點(diǎn)問(wèn)題吧

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-07-17 16:33:26 瀏覽99次   FRM FRM Part II
圖中給出的公式是ULCi=ULi*ULMCi，但是在講解中說(shuō)ULMC代表了組合非預(yù)期損失中各資產(chǎn)的的貢獻(xiàn)率，并寫(xiě)出了∑ULMCi=100%的式子 如果這個(gè)式子成立，那么ULMCi*ULp=ULCi就必然成立，同時(shí)ULi必然不等于ULp那么就產(chǎn)生了矛盾不是嗎？ 按照ULMC非預(yù)期損失邊際貢獻(xiàn)這樣的定義，它其實(shí)是UL對(duì)ULC的貢獻(xiàn)率，而不是UL對(duì)ULp的貢獻(xiàn)率對(duì)嗎？
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金老師 發(fā)布于2024-07-17 17:45:30

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