[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師想問下這個(gè)17如果他不是對應(yīng)一份TUV比如說是兩份，那這個(gè)2乘在delta上還是vars上？ 還有個(gè)小問題，GEV尾部參數(shù)等于0是正常尾巴，那Gumbel分布算是正態(tài)分布的一種近似嗎

必過FRM2 發(fā)布于：2024-05-11 11:32:13 瀏覽103次   FRM FRM Part II
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-05-12 20:31:36

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