[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這邊感覺(jué)講的亂七八糟的…反復(fù)聽(tīng)了好幾遍聽(tīng)不明白。par rate我大概聽(tīng)懂了，年金因子我是理解的。但是債券價(jià)值和par rate的關(guān)系我不明白。圖中我手寫(xiě)的公式來(lái)自于老師的板書(shū)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)100指的是par 還是 面值？par value又是什么？ 這個(gè)公式簡(jiǎn)單來(lái)看就是將利息和面值分別折現(xiàn)到第0期，但為什么后面的習(xí)題我根本用不到par rate？

-Jordon柊殿 發(fā)布于：2024-05-04 14:52:26 瀏覽78次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-05-06 20:03:24

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