[二級投資組合風(fēng)險] 第一個圖里為什么把p乘進去以后，p的標準差變成了△p的標準差了呢？ 第二個圖里在算△s的標準差時，為什么沒有考慮第一個式子里出現(xiàn)的Ra和Rl，而是直接A和L呢？

userjmg47g 發(fā)布于：2024-05-01 18:33:20 瀏覽80次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-05-01 19:03:25

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