[二級信用風險] 1.評級轉(zhuǎn)移矩陣這個方法就是credit metrics嗎 2.基礎(chǔ)班信用風險有講到vasicek model嘛，就是那個單因素模型嗎 3.圖二表述對嗎？Vasicek是EL分布嗎，不應該是ul分布嗎？

必過FRM2 發(fā)布于：2024-04-20 22:18:27 瀏覽52次   FRM FRM Part II
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-28 17:12:42

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