[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 二叉樹模型，當(dāng)存在股利時(shí)會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率p從r變成r-p，會(huì)不會(huì)影響折現(xiàn)率？也就是從t2折現(xiàn)到t1折現(xiàn)率要不要從e^（-rt)變成e＾-（r-q）t

江浸月 發(fā)布于：2024-04-20 18:56:45 瀏覽74次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-28 16:59:28

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